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Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse

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Part of the Arbeiten zur Angewandten Statistik book series (ARBEITEN ANGEW., volume 34)

Zusammenfassung

Betrachten wir einen reellwertigen, diskreten stochastischen Prozeß (Xt;teZ), das ist eine indizierte Folge von Zufallsvariablen, die auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P) definiert sind. Wir nehmen an, daß für teZ die Zufallsvariable X t quadratisch integrierbar ist, d.h. die Bedingung \(E\left[ {X_t^2} \right] = \int {_\Omega } X_t^2(\omega )dP(\omega ) < \infty\) erfüllt ist.

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Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Statistik und ÖkonometrieFreie Universität BerlinBerlin 33Deutschland

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