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Vorträge der Jahrestagung 1972 DGOR / Papers of the Annual Meeting 1972 pp 95–104Cite as

Regressionsmodelle mit stochastischen Koeffizienten

  • Conference paper

Part of the book series: Proceedings in Operations Research ((ORP,volume 1972))

Zusammenfassung

Eine Voraussetzung des klassischen linearen Regressionsmodells ist die Konstanz der Regressionskoeffizienten. In praktischen Anwendungen muß man diese Konstanz sowohl bei der Verwendung von Zeitreihendaten als auch beim Vorliegen von Querschnittsdaten häufig in Frage stellen. Man kann versuchen, diesem Problem durch die Verwendung von Regressionsmodellen Rechnung zu tragen, deren Koeffizienten als zeitlich oder zwischen den ökonomischen Einheiten variierende Zufallsvariable aufgefaßt werden.

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Authors and Affiliations

  1. Karlsruhe, Deutschland

    V. Steinmetz

Authors
  1. V. Steinmetz
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Editors and Affiliations

  1. Institut für Unternehmensforschung, Universität Hamburg, 2 Hamburg, Von-Melle-Park 9, Deutschland

    H. Jacob Prof. Dr.

  2. Universität Hamburg, 2 Hamburg 13, Von-Melle-Park 9, Deutschland

    D. B. Pressmar Dr., PD

  3. AEG-Telefunken, Abt. Produktionsplanung, 6 Frankfurt, AEG-Hochhaus, Deutschland

    H. Todt Dr.

  4. Lehrstuhl für Unternehmensforschung, Technischen Hochschule Aachen, 51 Aachen, Templergraben 55, Deutschland

    H.-J. Zimmermann Prof. Dr.

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© 1973 Physica-Verlag, Rudolf Leibing KG, Würzburg

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Cite this paper

Steinmetz, V. (1973). Regressionsmodelle mit stochastischen Koeffizienten. In: Jacob, H., Pressmar, D.B., Todt, H., Zimmermann, HJ. (eds) Vorträge der Jahrestagung 1972 DGOR / Papers of the Annual Meeting 1972. Proceedings in Operations Research, vol 1972. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99746-4_8

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-99746-4_8

  • Publisher Name: Physica-Verlag HD

  • Print ISBN: 978-3-7908-0124-8

  • Online ISBN: 978-3-642-99746-4

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