Advertisement

Statistik I pp 187-224 | Cite as

Gesetze der großen Zahlen und zentrale Grenzwertsätze

Chapter
  • 95 Downloads
Part of the Physica-Lehrbuch book series (PHYSICALEHR)

Zusammenfassung

Dieses Kapitel ist der Frage von Erkenntnismöglichkeiten gewidmet, die sich aufgrund großer Stichprobenumfänge ergeben. Dabei wird zunächst geklärt, wie die früher angekündigte Aussage zu verstehen ist, die empirischen Momente seien ein gutes Maß für die entsprechenden theoretischen Momente. Dies ist der Inhalt verschiedener Gesetze der großen Zahlen. Gesetze der großen Zahlen sind Gesetze über das Konvergenzverhalten von Folgen von Zufallsvariablen, die abgeleitet sind aus anderen Folgen von Zufallsvariablen. In vielen Fällen hat man es in der Ausgangsfolge mit Folgen stochastisch unabhängiger gleichverteilter Zufallsvariabler zu tun (Wiederholungen von Experimenten) {Xt}t∈ℕ, die abgeleitete Folge ist gegeben durch
$$\left\{ {1/n\sum\limits_{{t = 1}}^{n} {X_{t}^{k}} } \right\}n \in \mathbb{N}$$
, also durch das k-te empirische Moment der Stichprobe. In der Praxis wichtig sind vor allem die Fälle k = 1 und k = 2.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich WirtschaftswissenschaftBergische Universität Gesamthochschule WuppertalWuppertal 1Deutschland

Personalised recommendations