Grenzwertsätze für nichtstationäre Semi-Markoff-Prozesse und Vergröberungen

Zusammenfassung

Im allgemeinen Fall, d.h. ohne die Voraussetzung (6.2) der Stationarität ist die Anfangsverteilung A_ij(x) beliebig gegeben. Die Übergänge vom Zustand h in den Zustana k ≠ h bilden auch hier (unter der Voraussetzung p_hk, > 0) einen (im allgemeinen nichtstationären) Erneuerungsprozeß, dessen Erneuerungsabstände der Verteilungsfunktion G_{k, hk} (x) genügen. Die Verteilungsfunktionen G_i, _hk (x) mit i = 1,...,m sind dabei wieder eindeutig durch (4.41) mit C = M bestimmt. Der Zeitpunkt der ersten Erneuerung hat die durch (5.13) bestimmte Verteilungsfunktion ⊝_hk (x).