Diskrete Stochastische Modelle

Zusammenfassung

Bisher haben wir nur deterministische Eingangsgrößen betrachtet. Wir erweitern jetzt die Problemstellung auf stochastische Größen, wobei wir uns in diesem Kapitel auf stochastische Folgen beschränken und erst im nächsten Kapitel stochastische Prozesse betrachten werden. Wie in der Regelungstheorie üblich, so werden wir auch hier die Zufallsvariablen nicht von deterministischen Variablen unterscheiden. Erst in dem Pall, in dem deterministische und stochastische Größen gemeinsam auftreten, wo also tatsächlich eine Verwechselung möglich ist, werden wir eine Unterscheidung durchführen. Im allgemeinen wer den wir aber den stochastischen Prozeß bzw. die Zufallsfolge durch eine geschweifte Klammer von der Zufallsvariablen unterscheiden.