Zusammenfassung
Kernaufgabe eines “asset and liability managements” einer Bank ist die Steuerung des Zinsänderungsrisikos (ZÄR). Wesentliche Komponenten dazu sind adäquate, ad hoc flexible auswertbare Informationen, Modelle zur quantitativen Bewertung von Szenarien und Entscheidungsalternativen (“what if”), und eine effiziente organisatorische Einbindung in den Management-Prozeß der Bank.
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Beeck, H. (1988). Über den Einsatz Quantitativer Methoden zur Aktiv-Passiv-Steuerung einer Grossen Regionalbank. In: Schellhaas, H., van Beek, P., Isermann, H., Schmidt, R., Zijlstra, M. (eds) DGOR/NSOR. Operations Research Proceedings, vol 1987. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-73778-7_94
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