Zusammenfassung
In der (sequentiellen) Entscheidungstheorie stösst man häufig auf das folgende Optimierungsproblem: Zu jedem x ∈ X (Stichprobe oder Zustand) bestimme man δ(x) ∈ A (Entscheidung), so dass eine gegebene Zielfunktion w(x,a) für a = δ(x) minimiert wird. Die Entscheidungsfunktion δ heisst dann Minimisator von w. X und A seien endliche Mengen. Die praktische Berechnung des Minimisators δ vereinfacht sich erheblich, wenn man aus Eigenschaften von w ablesen kann, dass δ monoton ist. δ lässt sich dann charakterisieren durch die Punkte ya ∈ X, a ∈ A, an den δ vom Wert a-1 auf den Wert a springt (mehrere benachbarte Werte ya können identisch sein).
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Monotone Optimal Decision Rules and Their Computation H. Benzing und M. Kolonko, zur Veröffentlichung eingereicht
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© 1984 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Kolonko, M., Benzing, H. (1984). Zur Berechnung Monotoner Minimisatoren. In: Steckhan, H., Bühler, W., Jäger, K.E., Schneeweiß, C., Schwarze, J. (eds) DGOR. Operations Research Proceedings, vol 1983. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69546-9_104
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