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Liquiditätsdisposition bei stochastischen exogenen Zahlungen

  • Alois Paul Knobloch
Part of the Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft book series (PHYSICA-SCHRIFT, volume 65)

Zusammenfassung

Anliegen der folgenden Ausführungen ist es, eine Verbindung von dem im vorigen Kapitel beschriebenen deterministischen Modell zu dem noch darzustellenden stochastischen Modellansatz zu schaffen. Als Zufallsvariablen des stochastischen Modells fungieren die exogenen Zahlungssalden der einzelnen Währungskassen. Hierfür sind Vorsichtskassenbestände vorzusehen, deren Bestimmung Ziel des stochastischen Modells ist. Eine unmittelbare Integration der Zufallsvariablen sowie der Variablen für die Vorsichtskassenbestände in das deterministische Modell wird i.d.R. auf gravierende rechnerische Schwierigkeiten stoßeni. Deshalb wird die Grundstruktur des Modells soweit vereinfacht, daß eine Integration der stochastischen Komponente möglich wird. Ausgangspunkt hierfür ist die Lösung des deterministischen Modells.

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© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1998

Authors and Affiliations

  • Alois Paul Knobloch
    • 1
  1. 1.InzigkofenDeutschland

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