Zusammenfassung
Bei den bisherigen Darstellungen und Ableitungen wurde quasi stillschweigend davon ausgegangen, daβ sowohl die Parameter der betrachteten Prozesse als auch ihre Momentfunktionen (Erwartungswerte, Varianzen, Kovarianzen bzw. Korrelationen) bekannt sind. Davon kann natürlich in der Praxis keine Rede sein. Vielmehr muβ realistischerweise davon ausgegangen werden, daβ im allgemeinen weder Prozeβ- Parameter noch Momentfunktionen bekannt sind. Somit müssen diese Gröβen auf der Basis von vorliegenden Daten, d.h. einer oder mehrerer Zeitreihen, geschätztwerden. Solche Schätzungen sind allerdings nicht ohne einige grundlegende Voraussetzungen möglich.
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Stier, W. (2001). Schätzprobleme bei stochastischen Prozessen. In: Methoden der Zeitreihenanalyse. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56709-4_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-56709-4_7
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