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Bayessches Schätzen

  • Wolfgang TschirkEmail author
Chapter
Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Zusammenfassung

Wie in der klassischen Statistik, so kann man auch in der bayesschen für einen Parameter eine Punktschätzung angeben, also einen Wert, der dem wahren Wert möglichst nahe kommt, oder eine Intervallschätzung, also einen Bereich, in dem der wahre Wert vermutlich liegt. Beide beruhen auf der Posterioriverteilung des Parameters, im Folgenden gegeben durch ihre Dichte \(f(\theta\,|\,\mathbf{X}=\mathbf{x})\).

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.Mathematik, Statistik und Physik für Schüler und StudentenmathecampusWienÖsterreich

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