Zusammenfassung
Im vorangehenden Teil der Arbeit wurde die Reaktion der Geldnachfrage auf Veränderungen im Zuge der Schaffung eines einheitlichen Währungsraumes theoretisch dargestellt. Die Bedeutung der Resultate für die Geldpolitik auf dem Weg zur Europäischen Währungsunion ist jedoch insbesondere von der Stärke der einzelnen Effekte abhängig. Daher soll in dem nun folgenden Abschnitt die Fragestellung empirisch untersucht werden.
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Literatur
Vgl. zum Vorgehen bei der Kalibrierung auch Kydland und Prescott (1996).
In dieser Situation ist auch laut Sims (1996) die Kalibrierung ein angemessenes Verfahren.
Vgl. Fair (1992).
Vgl. hierzu Hansen und Heckman (1996) und Eichenbaum (1991).
Vgl. beispielsweise Sargent (1993).
Vgl. McNees (1986) und Litterman (1986).
Vgl. Paulsen und Tjøstheim (1985).
Im folgenden wird synonym die Abkürzung für den englischen Begriff Root Mean Square Error, RMSE, verwendet.
Vgl. Granger und Newbold (1976).
Vgl. beispielsweise Mehra und Prescott (1985) oder Cooley und Hansen (1989).
Vgl. Singleton (1990) für einen Überblick.
Einen empirischen Beleg liefert Arnold (1996).
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© 1997 Physica-Verlag Heidelberg
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Rother, P.C. (1997). Grundlagen der empirischen Analyse. In: Geldnachfragetheoretische Implikationen der Europäischen Währungsunion. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 142. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-51739-6_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-51739-6_4
Publisher Name: Physica-Verlag HD
Print ISBN: 978-3-7908-1014-1
Online ISBN: 978-3-642-51739-6
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