Zusammenfassung
Die moderne Portfoliotheorie bringt zwei wesentliche Erkenntnisse hervor, welche im Zusammenhang mit der Effizienzmarkthypothese für folgende Ausführungen entscheidend sind und deshalb kurz aufgegriffen werden sollen.
“Are mean and variance proper and sufficient criteria for portfolio choice?”
Harry M. Markowitz
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© 1996 Physica-Verlag Heidelberg
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Theurillat, M.J. (1996). Relative Aktienmarktineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz. In: Der Schweizer Aktienmarkt. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 127. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-46987-9_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-46987-9_4
Publisher Name: Physica-Verlag HD
Print ISBN: 978-3-7908-0941-1
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