Zusammenfassung
Nach der im Lichte der „Overreaction“-Hypothese geführten Effizienzmarkt-Debatte, welche sich im vorangegangenen Kapitel schwergewichtig mit dem Thema „Mean Reversion“ und somit mit der langfristigen Dynamik bzw. mit einem allfölligen Trendverhalten in der Aktienpreisentwicklung auseinandersetzte, beziehen sich die Untersuchungen in diesem Kapitel auf monatliche bzw. tägliche, saisonale Return-Anomalien.
„Oktober. Einer der gefährlichsten Monate für Börsenspekulationen. Die anderen sind Juli, Januar, April, September, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Februar.“
Mark Twain
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© 1996 Physica-Verlag Heidelberg
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Theurillat, M.J. (1996). Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz. In: Der Schweizer Aktienmarkt. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 127. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-46987-9_3
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Print ISBN: 978-3-7908-0941-1
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