Zusammenfassung
Hat die den Verlust beschreibende Zufallsvariable X mehr als einen Risikotreiber, so stellt sich die Frage, wie diese Risikotreiber zum Gesamtrisiko beitragen. Ihre Antwort würde es ermöglichen, Einzelrisiken unter Berücksichtigung von Diversifikationseffekten im Gesamtportfolio zu bewerten.
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Kriele, M., Wolf, J. (2012). Kapitalallokation. In: Wertorientiertes Risikomanagement von Versicherungsunternehmen. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25806-0_5
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