Zusammenfassung
Das Schätzen von Ausfallwahrscheinlichkeiten auf der Grundlage von Informationen über Privatkunden oder Firmen ist ein wichtiger Bestandteil des Kreditscreening, d.h. der Beurteilung der Kreditwürdigkeit. Das Schätzen der Wahrscheinlichkeit, dass eine Firma innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums von z.B. einem Jahr in Zahlungsschwierigkeiten gerät, ist auch eine wesentliche Information für die Erstellung eines Ratings oder für die Messung des Kreditrisikos. Auch hier erweisen sich nichtparametrische Ansätze als flexibles Handwerkszeug, um die gesuchten Ausfallwahrscheinlichkeiten ohne willkürliche Annahmen zu schätzen. In diesem Kapitel geben wir einen kurzen Überblick über verschiedene Ansätze, die nichtparametrisches oder semiparametrisches Schätzen bedingter Wahrscheinlichkeiten ermöglichen.
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Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2004). Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. In: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2_20
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