Zusammenfassung
In diesem Kapitel befassen wir uns mit der klassischen, linearen Zeitreihenanalyse. Zunächst definieren wir den allgemeinen linearen Prozess.
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Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2004). ARIMA Zeitreihenmodelle. In: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2_11
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