Abstract
In questa mia relazione non mi propongo di discutere le recenti teorie sul oomportamento eoonomioo in oondizioni d'inoertezza, ma di indicare alouni problemi peouliari ohe si profilano quando si studia un mondo eoonomioo inoerto.
L'analisi dell'attività eoonomica in oondizioni d'inoertezza è relativamente recente. Sia gli eoonomisti olassioi ohe quelli marginalisti hanno studiato i problemi del oonsumatore e dell'impresa nell'ipotesi di perfetta oonosoenza dei dati del problema. L'inoertezza della vita eoonomioa veniva oonsiderata solo in quanto si riteneva da molti susoettibile di aumentare il saggio d'interesse oltre il livello di equilibrio quale risulterebbe nell'ipotesi di oonosoenza oerta dei dati da parte degli operatori eoonomioi (l). Questa opinione non aveva alouna influenza sulla struttura essenziale della teoria, quale risultava dall'applicazione dei oriteri marginalisti, nè ad essa gli eoonomisti erano pervenuti attraverso una più generale analisi del oomportamento economico in condizioni d'incertezza. Neppure nelle osservazioni empiriche essa trovava conforto atteso che, oome già lo Smith aveva osservato, il oarattere risohioso di aloune attività agisoe oome un motivo di riohiamo per oui “il profitto ordinario del capitale benohè aumenti con l'elevarsi del risohio, sembra che non sempre aumenti in proporzione a quello” [2].
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Reference
Si vedano in particolare: A.Marshall, Principi di economia, trad.it.Torino, 1927, pag.578 e Wicksell, Lezioni di econo-mia politica, trad.it.Torino, 1950, pag.180.
A.Smith, Ricchezza delle nazioni, trad, it. Torino, pag.103.
F.Knight, Risk, uncertainty and profit, Boston e New York 1921
J.Schumpeter, La teoria dello sviluppo economico, in “Nuova Collana degli Economisti”,,Vol.V, Torino, 1932
Si vedano in particolare: Hicks, Value and capital, Oxford, 1939, pag.126; O.Lange, Price flexibility and employement, Bloomington, 1944 pag.29 e seg.. Si veda anche P.B.Simpson, Risk allowances for price expectations, in “Econometrica”, 1950.
Wald, Statistical decision functions, New York, 1950 e L.J.Savage, The theory of statistical decision, in “Journal of the American Statistical Association” 1951.
Bruno de Finetti, La prévision: ses lois logiques, ses sources subjectives, in “Annales de l'Istirtut Henri Poincaré”, 1937; L.J.Savage, The fondations of statistics, New York-Londra, 1950. Si noti che questa teoria di Savage è ben distin-ta da quella preoedente citata nella nota. [6].
Hurwioz, Optimality criteria for decision making under ignorance, Cowles Commission Discussion Papers, Statistics, n.370, 1951 (ciclostilate). Si veda per un breve riassunto della teoria Hurwioz e degli altri autori citati: R.D.Luce e H.Raif-fa, Games and decisions, New York, 1957, Cap.13.
Si vedano i saggi di J.Marschak, Rational Behavior, uncertain prospects and measurable utility, in “Econometrica”, Aprile 1950; W.J.Baumol, The Neumann-Morgenstern utility index an ordinalistic view, in “Journal of Politioal Economy”, 1951; Bruno de Finetti, Sulla preferibilità, in “Studi in onore di Giorgio Mortare”, Padova, 1954.
J.Marschak, Money and the theory of assets, in “Econometrica” Ott.1938; L.Klein, Economic fluctuations in the United States 1921–1941, New York, 1951.
Si veda Bruno de Finetti, Sulla preferibilità, in “Studi in onore di Giorgio Mortare”, Padova, 1954, pag.156 e segg.
Si veda J.Marschak, Rational behavior…,,op.ct., pag.138
Una evidente incoerenza si avrebbe, ad esempio, se un consu-matore dopo aver manifestato la sua preferenza per la combi-nazione A rispetto alla combinazione B e per la combinazione B rispetto alla combinazione C mostrasse di preferire C ad A.
Queste considerazioni sono state da me sviluppate in : L'na-lisi della domanda nella teoria economica, Milano, 1956
Si veda : T.C.Koopmans, The construction of economic knowledge, in “Three essays on the state of economic science”, Londra 1957, pagg.132 e segg.
A.G.Hart, Money, debt and economic activity, New York, 1953 par.202
Si veda ad esempio l'importance contributo di K.J.Arrow e L.Hurwicz : On the stability of the competitive equilibrium in “Econometrioa”, Ott.1958.
Si veda; Samuelson, Foundations of economic analysis, Cambridge, 1948, pagg.21 e segg.
J.P.Nash, jr. The bargaining problem, in “Econometrioa” 1950 e I.C.Harsanyi, Approaches to the bargaining problem before and after the theory of games: a critical discussion of Zeu-then's, Hicks s and Nash's theories in “Econometrioa”, 1956.
Si veda: Paolo Sylos Labini, Oligopolio e progresso tecnico, Milano, 1957.
Possiamo anche dire che l'individuo non è in grado di rappre-sentarsi le code delle distribuzioni probabilistiche (di tipo soggettivo) delle diverse variabili considerate.
La nozione di grado di commerciabilita di un bene è sostan-zialmente simile alla nozione di grado di liquidità del Marschak (Role of liquidity under complete and incomplete information, in “American Economic Review”, Suppl.1949).
H.A.Simon, A behavioral model of rational choice, in “The Quarterly Journal of Economios”, 1955.
Più efficiente e qui da intendersi non senso del Malinvaud: Capital accumulation and efficient allocation of resources, in “Econometrioa” 1953.
Queste considerazioni sono state da me sviluppate nel corso di economia tenutp quest'anno: Appunti dalle lezioni di economia, Vol.3°, Milano, 1959, Cap.VII.
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 2011 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Lombardini, S. (2011). Decisioni economiche in condizioni di incertezza. In: de Finetti, B. (eds) Induzione e statistica. C.I.M.E. Summer Schools, vol 18. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-10934-8_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-10934-8_4
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-10931-7
Online ISBN: 978-3-642-10934-8
eBook Packages: Mathematics and StatisticsMathematics and Statistics (R0)