Auszug
Dieses Kapitel ist der Analyse kointegrierter Variablen gewidmet. Ausführlich diskutieren wir Eigenschaften wie Superkonsistenz des KQ-Schätzers und auch Bedingungen für asymptotische Normalität der Teststatistiken. Fehlerkorrektur ist die Kehrseite von Kointegration, weshalb wir auch eine Einführung in die Analyse von Fehlerkorrekturmodellen geben. Clive W.J. Granger erhielt im Jahr 2003 den Nobelpreis für die Einführung des Kointegrationskonzepts, vgl. auch Hassler (2003) für einen rein verbalen Überblick.
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(2007). Kointegrationsanalyse. In: Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73568-7_15
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