This is a preview of subscription content, log in via an institution.
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Learn about institutional subscriptionsPreview
Unable to display preview. Download preview PDF.
12.4 Literaturauswahl
Banerjee, A., J. Dolado, J.W. Galbraith und D.F. Hendry (1993). Co-Integration, Error-Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data. Oxford University Press. New York.
Hassler, U. (2004). Leitfaden zum Testen und Schätzen von Kointegration. In: Arbeiten mit ökonometrischen Modellen (W. Gaab, U. Heilemann und J. Wolters, Hrsg.). 85–115. Physica. Heidelberg.
Kugler, P. (2002). Nichtstationarität und Kointegration. In: Finanzmarkt-Ökonometrie (M. Schröder, Hrsg.). 263–299. Schäffer-Poeschel. Stuttgart.
Maddala, G.S. und I.-M. Kim (1998). Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge University Press. Cambridge.
McAleer, M. und L. Oxley (1999). Practical Issues in Cointegration Analysis. Blackwell. Oxford.
Rights and permissions
Copyright information
© 2007 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
(2007). Nichtstationarität und Kointegration. In: Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg . https://doi.org/10.1007/978-3-540-36779-6_12
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-36779-6_12
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-36778-9
Online ISBN: 978-3-540-36779-6
eBook Packages: Business and Economics (German Language)