Zusammenfassung
Im Rahmen dieses Kapitels wird zunächst die Zielsetzung und der Grundgedanke des LISREL-Ansatzes dargestellt und anschließend das Vorgehen bei der Analyse eines linearen Strukturmodells mit latenten Variablen in seinen Ablaufschritten skizziert. Der dritte Abschnitt diskutiert Ansätze zur Schätzung nichtlinearer Strukturmodelle, und eine Beurteilung der Methodik beschließt das Kapitel.
This is a preview of subscription content, log in via an institution.
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Learn about institutional subscriptionsPreview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur
Vgl. Joreskog (1973), S. 85–112, Keesung (1972), Wiley (1973), S. 69–83.
Vgl. z.B. Joreskog (1977), Joreskog (1981), Joreskog/Sorbom (1982). Die aktuellste Version ist LISREL-8, vgl. Joreskog/Sorbom (1996). LISREL steht für Linear Structural RELationships.
Vgl. zu Cosan: Mcdonald (1978), Fraser (1980), Eqs: Bentler (1985), Lincs: Schoenberg (1987), Liscomp: Mutiién (1984), Mutiién (1987), Ram: Mcardle/Mcdonald (1984). Desweiteren existieren als Computerprogramme ohne zugrundeliegende eigene Ansätze etwa Calis von SAS (vgl. Hartmann (1989), S. 12–14) und das inzwischen auch unter SPSS angebotene AMOS (vgl. Arbuckle (1997)).
Vgl. Bollen (1989), S.8.
Vgl. Bentler (1980), S. 419–456, Bielby/Hauser (1977), S. 137–161.
Zu Übersichtsaufsätzen zum Einsatz der Methodik vgl. Bagozzi (1980), Hildebrandt (1983), Förster ET AL. (1984), Hildebrandt (1984), Homburg/Dobratz (1991), S. 214, Homburg/Baumgartner (1995b), Hildebrandt/Homburg (1998), und die dort jeweils angegebene Literatur.
Vgl. Homburg/Baumgartner(1995b), S. 1095–1099.
Vgl. Pfeifer/Schmidt(1987), S. 7, Bagozzi (1980), S. 107.
Vgl. z.B. Bielbv/Hauser (1977), S. 141–153, Homburg (1989), S. 47, Backhaus ET AL. (1996), S. 361.
Vgl. hierzu Hildebrandt (1983), S. 67, BACKHAUS ET AL. (1996), S. 368–376. Das Programm LISREL-8 benötigt die Parametermatrizen, während andere Softwarepakete sich mit einer Spezifikation in Gleichungsform oder graphischer Darstellung begnügen.
Vgl. Jöreskog/Sorbom (1996), S. 2. Zur Bedeutung der Variablen und Parameter vgl. Anhang 1 und 2.
Vgl. Joreskog/Sbrbom (1996), S. 2.
Zur Bedeutung der Variablen und Parameter vgl. Anhang 1 und 2. Zur Spezifikation des untersuchten Modells als lineares LISREL-Modell vgl. Anhang 5.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1996), S. 3.
Vgl. Backhaus Er AL. (1996), S. 373.
Bei den exogenen LV kann alternativ die Varianz auf eins fixiert, d.h. die LV standardisiert werden, vgl. hierzu Jöreskog/Sörbom (1989), S. 4.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1996), S. 3.
Vgl. Bollen (1989), S. 324, 355–365.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1996), S. 74f. CALIS erlaubt zudem Intervallrestriktionen, vgl. HARTMANN (1989), S. 64, 99f.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1996), S. 3.
Vgl. Anhang 3 sowie beispielsweise Jöreskog/Sorbom (1989), S. 4f oder Bollen (1989), S. 323–325, wo sich auch eine Herleitung findet.
Vgl. Hildebrandt(1983), S. 86.
Vgl. Bollen (1989), S. 136. Vgl. hierzu und im folgenden auch Jöreskog/Sörbom (1996), S. 325–331.
Vgl. hierzu Jöreskog/Sörbom (1996), S. 17–24, Bollen (1989), S. 107–111.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1996), S. 325–327. Beim Konvergenzkriterium handelt es sich nur um eine veränderbare Voreinstellung.
Vgl. Saris/Stronkhorst (1984), S. 156.
Vgl. Hildebrandt (1983), S. 76. Unter Identifikation verstehen z.B. Bielby/Hauser (1977), S. 149: „Parameters are identified when they are uniquely determined by population moments of observable variables.“
Vgl. Joreskog/Sórbom (1989), S. 16.
Vgl. Bollen (1989), S. 89.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1989), S. 17.
Vgl. z.B. Bollen (1989); S. 326–333 fur einen algebraischen Beweis sowie verschiedene Identifikationskriterien.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1989), S. 17.
Vgl. hierzu Förster ET AL. (1983), S. 22, Backhaus Et Al. (1996), S. 377f.
Vgl. Hildebrandt (1983), S. 77f, 82, Bollen (1989), S. 242–251.
Vgl. Backhaus Et Al. (1996), S. 378.
Vgl. Hildebrandt (1983), S. 82 und die dort angegebene Literatur sowie Jöreskog/Sorbom (1989), S. 17f.
Vgl. Joreskog/Sorbom (1989), S. 18, Bollen (1989), S. 328–331.
Zu weiteren Gütemaßen vgl. z.B. Homburg/Baumgartner(1995a), S. 167–169.
Vgl. hierzu Hildebrandt (1983), S. 95f, Joreskog/Sbrbom (1989), S. 43.
Vgl. Hildebrandt (1983), S. 95, Homburg/Gering (1996), S. 10 und die dort jeweils angegebene Literatur.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1989), S. 43, Hildebrandt (1983), S. 97f.
Vgl. Joreskog/Sörbom (1989), S. 43, Homburg/Baumgartner (1995a), S. 168, Homburg/Giering (1996), S. 10.
Vgl. Joreskoc/Sörbom (1996), S. 30. Vgl. auch Anhang 6.
Vgl. Homburg/Baumgartner (1995a), S. 167. Dieses Maß stellt das Analogon zu Wilk’s A dar.
Vgl. Joreskog/Sörbom (1996), S. 29, Homburg/Baumgartner (1995a), S. 167 sowie Anhang 6.
Vgl. Homburg/Giering (1996) und die dort angegebene Literatur.
Vgl. hierzu Hildebrandt (1983), S. 108, Joreskog/Sorbom (1996), S. 26f, Homburg/Giering (1996), S. 10 und die dort jeweils angegebene Literatur. Es entspricht X var(0 bzw. X’var(rl). Bei standardisierten Ladungskoeffizienten entspricht die Reliabilität eines Indikators dem X’. Vgl. Anhang 6.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1996), S. 26f. Zu weiteren Gütemaßen wie Faktorreliabilität oder „die durchschnittlich erfaßte Varianz eines Faktors vgl. Fornell/Larcker (1981), S. 46, Homburg/- Baumgartner (1995a), S. 170, Homburg/Giering (1996), S. 10f, Hildebrandt (1983), S. 109 und die dort angegebene Literatur. Vgl. auch Anhang 6.
Vgl. hierzu Jöreskog/Sörbom (1996), S. 27 sowie Anhang 6.
Vgl. z.B. Jöreskog/Sörbom (1996), S. 30f.
Aufschluß über die Güte der Parameterschätzungen geben auch Modifikationsindizes, die jedoch für freie Parameter in Lisrel-8 nicht berechnet werden, vgl. Hartmann (1989), S. 98.
Vgl. Jöres(Og/Sorbom (1989), S. 41 sowie Anhang 6.
Vgl. Peeieer/Schmidt (1987), S. 35.
Vgl. Hildebrandt (1983), S. 93f.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1989), S. 41.
Vgl. Backdaus ET AL. (1989), S. 283, Bollen (1989), S. 286f.
Vgl. z.B. Backhaus ET AI.. (1996), S. 389–391.
Vgl. Bagozzi (1980), S. 107. Hier findet sich auch eine Erörterung des LISREL-Ansatzes.
Vgl. Hildebrandt (1983), S. 48.
Vgl. Förster Et Al. (1984), S. 347f, Homburg (1989), S. 20f.
Vgl. hierzu Bagozzi (1980), S. 75 und 107, Hildebrandt (1984), S. 122.
Vgl. hierzu Förster Et Al. (1983), S. 41f, Hildebrandt (1983), S. 58, Bagozzi (1980) S. 165–239, Jöreskog/Sörbom (1996), S. 123–257.
Vgl. z.B. Homburg (1989), S. 51
Vgl. hierzu Joreslcoc/Sörbom (1996), S. 239–257, 293–320, 277–296, Bullen (1989), S. 350–369.
Vgl. z.B. Homburg (1989), S. 151. Ferner geht der Lisrel-Ansatz von der Abwesenheit von Heteroskedastizität und Autokorrelation bei Strukturgleichungsresiduen und Meßfehlern aus, vgl. BULLEN (1989), S. 14f, 18. Auch machen manche Autoren die unnötige Annahme, Fehler gleichen Typs seien unkorreliert (E(S5’)=E(ec’)=E(SS’)=0), vgl. Hildebrandt (1984), S. 62.
Vgl. Bullen (1989), S. 54–56, Backhaus, Et Al. (1996), S. 371.
Vgl. Backhaus Et Al. (1989), S. 264.
Vgl. Bollen (1989), S. 18.
Vgl. Fiildebrandt (1984), S. 62.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1989), S. 21, 41, 43, Bagozzi (1980), S. 108. Ein Überblick über die Tests auf multivariate Normalverteilung findet sich bei D’agostino (1986), S. 409–413. Die Verteilung der Variablen wird meist wohl nicht geprüft, sodem nach dem zentralen Grenzwertsatz als normal angenommen.
Vgl. Förster ET AL. (1984), S. 363. Zu Ansätzen, die diese Annahmen fallen lassen vgl. GRAFF/SCHMIDT (1982), Bentler (1980), S 436 und die don angegebene Literatur.
Zu Konsequenzen der Verletzung dieser Prämisse sowie zu Abhilfemöglichkeiten vgl. Bagozzi (1980), S. 107, Bollen (1989), S. 439–447, J(Üreskog/Sörbom (1989), S. 193.
Vgl. Bollen (1989), S. 415–418. Zu Abhilfemöglichkeiten vgl. D’agostino (1986), S. 425 und die dort angegebene Literatur. Die Autoren des Programms beurteilen Studien zu seiner Robustheit optimistischer, Jöreskog/Sörbom (1989), S. 21 und die dort angegebene Literatur.
Vgl. Bollen (1989), S. 425–432.
Vgl. Jöreskog/Sörbom (1989), S. 205, Bollen (1989), S. 432 und die dort jeweils angegebene Literatur.
Vgl. Bagozzi (1980), S. 108.
Vgl. Boomsma (1982), S. 171f.
Vgl. Bagozzi (1981), S. 380. Zur Diskussion, ob Kovarianz-oder Korrelationsmatrizen analysiert werden sollen vgl. Joreskog/Sörbom (1996), S. 28 und 47f.
Vgl. Bentler (1980), S. 443 fund die dort angegebene Literatur.
Vgl. auch Förster Et Al. (1984), S. 353f und die dort angegebene Literatur.
Vgl. hierzu Fornell (1983), S. 493, Förster ET AL. (1983), S. 43, Hildebrandt (1984), S. 97f.
Vgl. hierzu Jöreskog/Sörbom (1989), S. 43, Bagozzi (1980), S. 108.
Vgl. Bagozzi (1980), S. 108, Förster Et Al. (1983), S. 43, Förster Et Al. (1984), S. 364.
Vgl. Hildebrandt (1984), S. 62, Bollen (1989), S. 12.
Vgl. hierzu Bagozzi (1980), S. 69f.
Glymour Et Al. (1987), S. 32.
Vgl. Bagozzi (1980), S. 108.
Vgl. Eichelberger (1991), Barcley (1993), Nieschlag Et Al. (1991), S. 570.
Vgl. Porter (1980), S. 34f, Lang (1997), S. 257–261.
Vgl. beispielsweise Homburg (1989), S. 20–22.
Vgl. Wold (1982), S. 52.
Vgl. Amemiya (1980), Granger (1991). Zu nichtlinearen Ansätzen für beobachtbare Variablen vgl. Walling Et Al. (1984), Jaccard ET AL. (1990), S. 54f, Aiken/West (1991), Seber/Wild (1989), Norusis (1993). Zu fehlerhaft gemessenen Variablen (errors in variables) vgl. Bohrnstedt/Goldberger (1969), Boiirnstedt/Marwell (1978), Busemeyer/Jones (1983), Heise (1986).
Vgl. z.B. Hayduk (1987), S. 231.
Vgl. z.B. Hoskisson EI AL. (1993).
Vgl. Ping (1995), S. 337f. Für eine Übersicht über nichtlineare Ansätze allgemein vgl. z.B. Jaccard ET AL. (1990), S. 50–65.
Vgl. Aiken/West (1991), Cohen/Cohen (1983), Jaccard Et Al. (1990).
Vgl. Ping (1995), S. 337.
Vgl. Z.B. Busemeyer/Jones (1983).
Vgl. Bohrnstedt/Goldeerger (1969), Boirnstedt/Marwell (1978), Busemeyer/Jones (1983), Heise (1986). Eine kompakte Darstellung findet sich auch bei Bollen (1989), S. 407f.
Vgl. Bollen (1989), S. 408.
Vgl. Ping (1995), S. 337, Jaccard Et Al. (1990), S. 63f.
Vgl. Jaccard ET AL. (1990), S. 64, Jöreskog/Sörbom (1996), S. 277–296.
Vgl. z.B. Lang (1997), S. 257–261, Ping (1995), S. 337 und die dort angegebene Literatur.
Vgl. Ping (1995), S. 337.
Vgl. Ping (1995), S. 337 und die dort angegebene Literatur.
Vgl. Kenny/Judd (1984).
Vgl. Hayduk (1987).
Vgl. Moosbrugger ET AL. (1991), PING (1995).
Vgl. Klein Et Ai.. (1997), S. 479.
Vgl. Jaccard/Wan (1995), Jöreskog/Yang (1995), Jöreskog/Yang (1997) sowie Klein Et Al. (1997).
Vgl. hierzu und im folgenden Kenny/Judd (1984), S. 201–206.
Vgl. Kenny/Judo (1984), S. 202 zur Darstellung und S. 210 zur Herleitung. Vgl. auch Anhang 5 zur Formulierung des untersuchten Modells.
Vgl. Kenny/Judd (1984), S. 202.
Vgl. Bollen (1989), S. 406f.
Vgl. zu Lisrel-8: Jöreskog/Sörbom (1996), Cosan: Fraser (1980), Calis: Hartmann (1989). Zu anderen Programmen vgl. Hayduk (1987), S. 231f oder Bollen (1989), S. 406 und die dort jeweils angegebenen Programme. Zu Phantomvariablen vgl. Hayduk (1987), S. 224–230.
Vgl. Kenny/Judd (1984), S. 208.
Vgl. Hayduk (1987), S. 230f.
Vgl. Bollen (1989), S. 406, Kenny/Judd (1984), S. 208, Jöreskog/Yang (1997), S. 467, Klein Et Al. (1997), S. 479.
Vgl. Kenny/Judd (1984), S. 208 f.
Vgl. Bollen (1989), S. 406.
Vgl. Jöreskog/Yang (1997), S. 467 und die dort angegebene Literatur.
Rights and permissions
Copyright information
© 2001 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Zander, A. (2001). Der LISREL-Ansatz der Kovarianzstrukturanalyse als Referenzmethodik zur Schätzung von Strukturmodellen mit latenten Variablen. In: Neuronale Netze zur Analyse von nichtlinearen Strukturmodellen mit latenten Variablen. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99297-0_3
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-99297-0_3
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-7259-8
Online ISBN: 978-3-322-99297-0
eBook Packages: Springer Book Archive