Zusammenfassung
In der Einleitung des sechsten Kapitels ist das zu untersuchende Zeitreihenmodell
mit den Komponenten X (stationärer Anteil), S (saisonaler Anteil) und T (polynomialer Anteil) vorgestellt worden. Danach sind in den Kapiteln 6-8 jedoch ausschließlich Zeitreihen betrachtet worden, die durch einen stationären Prozess X modellierbar sind. Dieses Kapitel ist Zeitreihen gewidmet, die neben einem stationären Anteil auch einen saisonalen Anteil S und einen polynomialen Anteil T besitzen können. Es wird die Frage der Schätzung derartiger Anteile behandelt und in einem Spezialfall auch die Signifikanz eines saisonalen Anteils überprüft.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2001 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Löbus, JU. (2001). Zeitreihen mit polynomialem und saisonalem Anteil. In: Ökonometrie. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99245-1_9
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-99245-1_9
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-528-03176-3
Online ISBN: 978-3-322-99245-1
eBook Packages: Springer Book Archive