Elemente der Zeitreihenanalyse

Zusammenfassung

Zeitreihen sind endliche oder unendliche zufällige oder nichtzufällige Folgen. In den bisher betrachteten Modellen, z. BB. im multiplen Regressionsmodell

$${Y_t} = {\beta _1} + {\beta _2}{x_{t2}} + ... + {\beta _k}{x_{tk}} + {U_{t,}}\,\,\,\,t \in \left\{ {1,...,\,n} \right\}$$

, wurden eine oder mehrere Zeitreihen von endogenen Variablen (hierY_t,t ∈ {1, . . . , n}) durch Zeitreihen von exogenen Variablen (hier x_t2, . . . ,x_tk,t ∈ {1, . . . ,n}) erklärt. Unter dem BegriffZeitreihenanalyse wollen wir im Folgenden die Erklärung einer ZeitreiheZ_t,t ∈ {1, . . . ,n}, “aus sich selbst heraus” verstehen. Man kann alsoZ als eine endogene Variable interpretieren. Exogene Variablen, dieZ erklären, sind i. Allg. im Modell nicht enthalten. Typische Beispiele für derartige Situationen sind z. B. Aktienkurse, Wechselkurse, Preisentwicklungen, Arbeitsmarktdaten, d. h. Kenngrößen, denen nicht unbedingt ein makroökonomisches Modell zugrunde liegt.