Zusammenfassung
Der Front Load Costing — Ansatz basiert auf den beiden Säulen Wahrscheinlichkeitsrechnung und Modellierung. Die Modelle bilden die Struktur der neuen Produktkonzepte ab, während die Wahrscheinlichkeitsrechnung die Möglichkeit zur Verarbeitung noch unsicherer Daten bildet. Im folgenden soll auf die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen der mathematisch-analytischen Verarbeitung von Zufallsvariablen eingegangen werden. Aufbauend auf den allgemeinen wahrscheinlichkeitstheoretischen Definitionen aus Kapitel 3.2 werden der Näherungsansatz auf Basis von Momenten und einige wichtige Effekte beim Umgang mit Zufallsvariablen beschrieben.
“The theory of probabilities is nothing more than good sense confirmed by calculation.”
Laplace (1796), Museum of Science, Boston, Massachusetts
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur
Vgl. Bosch (1993b), S. 267: Für allgemeine Normalverteilungen ergibt sich ein Vertrauensintervall von 68,3% bei einem 1 6 - Intervall [µ — ß, lt + a] (siehe auch Kapitel 5. 2 ).
Vgl. Gränicher (1996), S. 3–15; Bosch (1993b), S. 210; Hahn/Shapiro (1994), S. 46 f.; Bem.: Entspricht der in der US-amerikanischen Literatur üblichen Wölbungskennzahl kurtosis bzw. normalized kurtosis.
Vgl. Meyer/Hansen (1996), S. 108 ff.; Johnson et al. (1995), S. 210, Fürmohr (1992), S. 120; Bem.: Bei FÜRNROHR wird eine andere Definition der Formparameter verwendet.
Vgl. Bronstein/Semendjajew (1987), S. 331
Vgl. Marinell/Steckel-Berger (1995), S. 431; Härtler (1983), S. 24
Vgl. Johnson et al. (1995), S. 210; Fürmohr (1992), S. 126; McNichols (1976), S. 27
Bem.: Die Studie wurde von der DaimlerChrysler Forschung in Auftrag gegeben und betreut. Sie baute auf den Vorarbeiten des Autors auf (vgl. Neff (1997)) und wurde in Form einer Master Thesis am M.I.T. durchgeführt. Vgl. Neff/Trefz (1998).
Vgl. Johnson et al. (1995) S. 220 f.; Fan (1991), S. 4043 ff. für die Multiplikation
Bem.: Diese Darstellung wurde auch von McNichols (1979) als Standarddarstellung verwendet. Fürmohr (1992), der seine Ausführungen auf Addition, Subtraktion und Lineare Transformationen beschränkt hat, hat den Kumulantenvektor als Darstellung gewählt.
Bem.: Für die angegebenen Formeln (5.139) bis (5.143) gilt das Kommutativgesetz.
Rights and permissions
Copyright information
© 2002 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Neff, T. (2002). Algebra zur Verarbeitung stetiger Zufallsvariablen. In: Front Load Costing. Forschungs-/Entwicklungs-/Innovations-Management. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-95247-9_5
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-95247-9_5
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-7625-1
Online ISBN: 978-3-322-95247-9
eBook Packages: Springer Book Archive