Zusammenfassung
Zentrales Thema der Wahrscheinlichkeitstheorie ist das Studium von stochastischen Prozessen, d.h. von Familien von Zufallsvariablen, die meist die zeitliche, gelegentlich die räumliche, Entwicklung eines Zufallsgeschehens beschreiben. Neben den Folgen von unabhängigen Zufallsvariablen, die bisher im Vordergrund unseres Interesses standen, ist eine Klasse von Prozessen besonders wichtig, die man markowsche Ketten oder Markow-Ketten nennt. Sie sind durch eine spezielle übersichtliche Form der Abhängigkeit der Variablen charakterisiert.
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Krengel, U. (2003). Markowsche Ketten. In: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. vieweg studium Aufbaukurs Mathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-93581-6_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-93581-6_3
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-528-67259-1
Online ISBN: 978-3-322-93581-6
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