Zusammenfassung
Sei (Ω,A,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum, T eine beliebige nichtleere Indexmenge, und (I,I) ein messbarer Raum. Eine Familie {X t , t ∈ T} von Zufallsvariablen mit Werten in I heißt stochastischer Prozess mit Parameterbereich T und Zustandsraum I.
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Krengel, U. (2000). Die markowsche Eigenschaft. In: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. vieweg studium; Aufbaukurs Mathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-92849-8_15
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-92849-8_15
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-528-47259-7
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