Zusammenfassung
Ein wichtiger Spezialfall des in Kapitel 2 vorgestellten allgemeinen Modells ist das Modell von CRR [19] zur Bewertung von Aktienderivaten. Es gilt in diesem Ansatz für alle Zeitpunkte t und alle Ereignisse f t (ω j ) die Beziehung η(t, j) = 2, d.h. jedes Ereignis hat genau zwei Nachfolger. Um die dynamische Vollständigkeit des Kapitalmarkts zu gewährleisten, müssen also stets mindestens zwei linear unabhängige Wertpapiere existieren.
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© 1995 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Schlag, C. (1995). Ein Modell für Aktienderivate. In: Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen. Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung, vol 75. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90976-3_3
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Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-409-13528-3
Online ISBN: 978-3-322-90976-3
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