Zusammenfassung
Um den Aufwand für die Realisierung des im Rahmen dieser Untersuchnung entwickelten Simulationsmodells auf einem Rechner in vertretbaren Grenzen zu halten, beschränken sich die Simulationsrechnungen auf eine Auswahl der im ersten Teil dieser Arbeit für die Kontrolle des bankbetrieblichen Zinsänderungsrisikos vorgestellten Rechnungsvorschläge.1 Im einzelnen wird das Steuerungspotential unterschiedlich gestalteter Ansätze der folgenden Grundkonzeptionen untersucht:
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Das Duration-Konzept in seiner auf das Barreinvermögen, das Endreinvermögen, den Zinsüberschuß und das “Bilanzielle Endreinvermögen” bezogenen Form,
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die “Interest Rate Sensitivity Analysis” und
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das Konzept der Zinsbindungsbilanz sowie
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das Zinsvolatilitäten-Konzept.
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© 1990 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Herzog, W. (1990). Implementierung der Steuerungsansätze. In: Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90585-7_7
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