Zusammenfassung
Kreditrisikomodelle als eine Ende der 90er Jahre in den USA bzw. England neu entwickelte konzeptionelle Grundlage zur Kreditrisikomessung sorgten in der Bankenbranche für einiges Aufsehen. Erstmals bietet sich damit die Möglichkeit zur genauen Quantifizierung von Kreditrisiken im Bankportfolio. Deutsche Banken müssen nun möglichst schnell nachziehen. Die Implementierung von Kreditrisikomodellen gestaltet sich jedoch schwierig. Zum einen ist die Methodik an sich noch nicht ausgereift, zum anderen sorgen mangelhaftes Datenmaterial und Spezifika des deutschen Marktes, wie beispielsweise das seltene Vorhandensein eines externen Ratings, für zusätzliche Probleme bei der Spezifizierung der Modellbausteine.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (1999). Entwicklung von Modellen zum Kreditrisiko: aktuelle Verfahren und Verwendung. April 1999. http://www.bakred.de/texte/internat/ind_bas.htm15.09.1999.
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (1999). Neuregelung der angemessenen Eigenkapitalausstattung, Konsultationspapier, Juni 1999. http://www.bakred.de/texte/internat/ind_bas.htm20.12.1999.
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (2003). Neuregelung der angemessenen Eigenkapitalausstattung, 3. Konsultationspapier, April 2003. http://www.bundesbank.de/bank/bank_basel.php07.07.2003.
Basel Committee on Banking Supervision (1988). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Juli 1988. http://www.bis.org/publ/index.htm, 15.08.1999.
Büschgen, H. E. (1994). Bankbetriebslehre, 3., vollständig neubearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart.
Deutsche Bank (2001). Bank- und Börsenlexikon. http://public.deutsche-bank.de/deuba/db/naviga-te.nsf/Frameset/DEVP-42MLYA?OpenDocument, 29.01.01.
GORDY, M. B. A Comparative Anatomy of Credit Risk Models. In: The Journal of Banking and Finance, Vol. 24, 2000, S. 119–149.
Hamerle, A./Knapp, M. / Ott, B. / Schacht, G. (1998). Aktives Kreditportfolio-Management (AKM) — ein neuer Ansatz zur Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken. In: Die Bank, Juli 1998, S. 428–430.
Ott, B. (2001). Interne Kreditrisikomodelle. Uhlenbruch Verlag, Bad Soden /Ts. Schierenbeck, H./Hölscher, R. (1998).
BankAssurance — Institutionelle Grundlagen der Bank- und Versicherungsbetriebslehre, 4. Auflage. Stuttgart.
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2003 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Ott, B. (2003). Kreditrisikomodelle — Der neue Ansatz im Risikomanagement deutscher Banken. In: Bartmann, D. (eds) Bankinformatik 2004. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90310-5_13
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-90310-5_13
Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-322-90311-2
Online ISBN: 978-3-322-90310-5
eBook Packages: Springer Book Archive