Zusammenfassung
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse von monatlichen DAX-Renditen. Wie in Kapitel 5.4 erklärt, basieren die Auswertungen auf den Jahren 1969–1994. In den 20 Zeiträumen von sieben Jahren Länge (1969–1975, 1970–1976...) werden 28+1 Variablen auf 1680 Arten miteinander kombiniert. Abbildung 5.1.4–7 hat illustriert, daß die schon länger erhobenen Zeitreihen einen geringeren Erklärungsgehalt haben, während die seit einem späteren Zeitpunkt verfügbaren die Gesamtanpassung nicht verbessern können.
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Literatur
Hohe bedeutet hier maximal ein Prozentpunkt schlechter als das beste Modell der Periode.
Nur Anfang der 80er Jahre schwächt sich der Zusammenhang ab, wobei die Korrelation 1983 knapp unter null sinkt
Neben der absoluten Höhe der Quadratsumme der Residuen wird auch deren Verhältnis zur Varianz der Zielgröße im gleichen Zeitraum betrachtet. Diese Statistik heißt relative Prognosevarianz, SSP/T.
Es wurden nur die jeweils ersten drei Monate jeden Jahres berücksichtigt.
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Rathjen, D. (2000). Ergebnisse für Monatsrenditen. In: Die makroökonomischen Determinanten des DAX. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-89633-9_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-89633-9_6
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-7083-9
Online ISBN: 978-3-322-89633-9
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