Zusammenfassung
In die nach Gleichung (4.7) in Abhängigkeit vom Schadenneigungsparameter ϑ zu berechnende Maßgröße ϵ(ϑ) gehen als exogene Größen die Prämiensätze der einzelnen Klassen sowie die Umstufungsregeln der zu analysierenden Länder ein. Wie bereits erwähnt, spielt die Anfängereingruppierung bei diesem Maß keine Rolle.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur
In Abbildung 5.1 werden die Ergebnisse für das Bonus-Malus-System von Finnland mit einem “F” (statt SF) gekennzeichnet, für die Schweiz steht ein C (statt CH), sonst wurde die übliche Notation verwendet.
Da in der Veröffentlichung NORBERGS die Summe der Wahrscheinlichkeiten (= 0,998) ungleich 1 ist, wurden die hier verwendeten Zahlen leicht abgeändert.
Um formal vom homogenen Poissonprozeß zum gemischten Poisson-Prozeß zu gelangen, faßt man den Parameter ϑ der Poissonverteilung (ϑ = E(N)) als Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion U (Strukturfunktion) auf [vgl. Kap. 4.1.2]. Ist jedoch der Parameter ϑ eine Funktion der Zeit ϑ(t), liegt also als Ausgangsprozeß ein inhomogener Poissonprozeß [zum Begriff vgl. z.B. Albrecht (1981), S. 177 ff., Bühlmann (1970), S. 49 ff., Helten (1973), S. 71 ff.] vor, dann muß, um zum “gemischten inhomogenen Poissonprozeß” zu gelangen, der Parameter ϑ(t) als stochastischer Prozeß interpretiert werden, was schließlich zu einem doppelt-stochastischen Prozeß führt [vgl. Albrecht (1981), S. 213].
Rights and permissions
Copyright information
© 1991 Gabler Verlag, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Boos, A. (1991). Überprüfung der Effizienz von Bonus-Malus-Systemen anhand der drei Kriterien. In: Effizienz von Bonus-Malus-Systemen. Versicherung und Risikoforschung. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-89335-2_5
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-89335-2_5
Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-409-18801-2
Online ISBN: 978-3-322-89335-2
eBook Packages: Springer Book Archive