Zusammenfassung
Ein stochastischer Prozess \( \{ {X_t}|t = 0, \pm 1,\; \pm \;2,...\} \) heisst autoregressiver Prozess p-ter Ordnung, kurz AR(p)-Prozess, falls gilt
wobei {ut ∣ t = 0, ± 1, ± 2,…} ein white-noise-Prozess ist und δ1,δ2,…,δp, endliche Gewichte sind.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1990 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Schips, B. (1990). Autoregressive Prozesse. In: Empirische Wirtschaftsforschung. Beiträge zur psychologischen Forschung, vol 6. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-89329-1_37
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-89329-1_37
Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-409-16005-6
Online ISBN: 978-3-322-89329-1
eBook Packages: Springer Book Archive