Das Lösungsverfahren mit direkter Anwendung der deterministischen dynamischen Optimierung (DDO-Verfahren)

Zusammenfassung

In der Praxis wird zur Lösung stochastischer dynamischer Entscheidungsprobleme häufig ein Näherungsverfahren benutzt, das auf einer Trennung von Prognose und Optimierung beruht. Hierbei werden nicht alle Informationen über die stochastischen Variablen berücksichtigt; in die Entscheidungsfindung gehen lediglich deterministische Prognosewerte für diese Variable ein, so daß das dynamische Entscheidungsproblem nur noch deterministischer Natur ist. In vielen praktischen Fällen wird auch cler dynamische Aspekt des Problems nicht voll berücksichtigt, indem suboptimale Verfahren angewendet werden, wie z. B. die dynamische Losgrößenrechnung [5] oder die Optimierung durch adaptive Grenzen [27] in Lagerhaltungsproblemen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, daß das dynamische Problem mit den Prognosewerten mit Hilfe der deterministischen dynamischen Optimierung exakt gelöst wird (DDO-Verfahren), so wie es in entsprechenden Lagerhaltungsmodellen durch das Wagner-Whitin-Verfahren (vgl. [2o]) geschieht.