Zusammenfassung
Bei der Anwendung numerischer Optimierungsverfahren mit Computerunterstützung weist die Auswahl der verwendeten Methoden gegenläufige Effekte zwischen Rechengeschwindigkeit und Genauigkeit der Erreichung des Optimums auf. Eine geringe Rechenzeit ist, auch im Hinblick auf durchzuführende Sensitivitätsanalysen, genauso wünschenswert wie eine exakte Eingrenzung des optimalen Wertes. Da bei dem hier entwickelten Modell analytische Vorarbeiten bereits vorliegen, die zur Überprüfung der numerisch erhaltenen Ergebnisse herangezogen werden können, wird, um die Rechenzeit zu minimieren, bei der numerischen Optimierung die Gleichung (3.30) unter den Bedingungen (3.30.1) bis (3.30.6) und den Penalty-Funktionen (4.18.1) bis (4.18.4) zugrundegelegt.
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Literatur
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Horst, Reiner: Nichtlineare Optimierung, in: Gal, Thomas (Hrsg.) (1987), S. 338. Das dort dargestellte Minimierungsverfahren wird zu einem Maximierungsverfahren umgeformt.
Vgl. die empirisch ermittelten Daten bei Bass, Frank M. (1969), p. 218; Bass, Frank M. (1980), p. S62; Nevers, John V. (1972), p. 218.
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Weiser, C. (1990). Numerische Optimierung. In: Simultane Optimierung von Preis- und Investitionsstrategien. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86221-1_5
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