Zusammenfassung
Bei den bisherigen Strategien wurden, ohne darauf näher einzugehen, immer Basispreise gewählt, die in der Nähe des aktuellen Aktienkurses lagen. So wurden beispielsweise im Beispiel auf Seite 43 für einen Call Bull Price Spread bei einem Upjohn-Aktienkurs von 95¼ ein Call mit Basispreis 90 zu 7 gekauft und ein Call mit Basispreis 95 zu 5 verkauft. Der maximal mögliche Gewinn lag bei 3 und der maximal mögliche Verlust bei 2.
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Literatur
Die Werte wurden von Frauenfelder, 1980, S. 92, anhand der Black & Scholes-Formel bei einer Standardabweichung von 0,4, einer Restlaufzeit von drei Monaten und einem Zinssatz von fünf Prozent berechnet
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© 1987 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Lingner, U. (1987). Deltaneutrale Strategien. In: Optionen. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86016-3_8
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Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-409-14105-5
Online ISBN: 978-3-322-86016-3
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