Zusammenfassung
Ziel des dritten Teils war es, Wege aufzuzeigen, die es einem Marketmaker ermöglichen, potentielle Risiken zu ermitteln und zu beherrschen. Ausgangspunkt der Untersuchungen war das Optionsbewertungsmodell von Black und Scholes. Das Modell beruht zwar auf realitätsfernen Annahmen und liefert nur zum Teil marktnahe Werte für Aktienoptionen, es erweist sich aber als geeignet, Wirkungszusammenhänge deutlich zu machen. Darauf kam es hier an.
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© 1993 Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden
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Daube, C.H. (1993). Zusammenfassung des dritten Teils. In: Marketmaker in Aktienoptionen an der Deutschen Terminbörse. Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg, vol 6. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-85900-6_13
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-85900-6_13
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-0149-9
Online ISBN: 978-3-322-85900-6
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