Zusammenfassung
Der folgende Beitrag baut auf dem in den Kapiteln 3 und 4 entwickelten Modell mehrstufiger wirtschaftlicher Entscheidungen auf. Es soll untersucht werden, wie sich Unsicherheiten in den Zuständen, den Parametern und dem zeitlichen Verlauf exogener Variablen im geschlossenen Modell auf den optimierten Zustandsverlauf und dessen Bewertung durch die Zielfunktion auswirken.
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Literatur
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© 1979 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler KG, Wiesbaden
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Turetschek, G. (1979). Sensitivitätsanalysen Linear-Quadratischer Modelle. In: Stöppler, S. (eds) Dynamische ökonomische Systeme. Moderne Lehrtexte: Wirtschaftswissenschaften, vol 20. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-85504-6_7
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