Zusammenfassung
Langfristige Zins-Future-Kontrakte lauten üblicherweise auf eine idealtypische Staats-Anleihe mit einer standardisierten, fixen Nominalverzinsung und einer ebenfalls fixen Restlaufzeit. Sie dienen vor allem dem Management von Zinsrisiken im langfristigen Laufzeitenbereich. Ihre Kurse notieren — wie die Basisinstrumente — in Prozent vom Nominalwert (z. B. 87,34). An den meisten Börsen werden diese Kontrakte am Liefertermin physisch geliefert. Zur praktischen Illustration eines langfristigen Zins-Futures wird hier der Future auf die Deutsche Bundesanleihe („BUND“) dargestellt.
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© 1992 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Konrad, R. (1992). Zins-Futures auf langfristige Anleihen. In: Terminbörsengeschäfte. Banktraining. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82582-7_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-82582-7_11
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