Zusammenfassung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Klassifizierung der Modelle zur Messung der Solvabilität. Üblich ist die Einteilung in vier unterschiedliche Klassen:135 Kennzahlengestützte Modelle, Risk-Based-Capital-Modelle, auf deterministische Szenarien gestützte Modelle und stochastische interne Modelle. Teilweise werden die sog. prospektiven, auf Planungen des Versicherungsunternehmens basierenden Verfahren, als weitere Verfahrensklasse bezeichnet.136 Die IAA unterteilt die Verfahren zur Messung der Solvabilität weiterhin in standardisierte und fortgeschrittene Verfahren.137
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Literatur
Vgl. [KPMG, 2002], Seite 172 ff.
Vgl. [IAA, 2002], Seite 25
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 44
Vgl. [KPMG, 2002], Seite 224
Vgl. [IAA, 2002], Seite 27
Vgl. auch [Zweifel, Eisen, 2002], Seite 353
Vgl. [Gräwert, Stefens, Tadros, 2003], Seite 394
Vgl. [KPMG, 2002]
Vgl. [KPMG, 2002], Seite 16
Vgl. [IAA, 2004], Seite 3
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 73 ff.
Vgl. [IAIS, 2000], Seite 18 bzw. vgl. [IAA, 2002], Seite 24
Vgl. [KPMG, 2002], Seite 224
Vgl. für eine Detail-Darstellung des deutschen Solvabilitätssystems [Prölss, 1997], Seite 675 ff. bzw. [von Treuberg, 2001]
Vgl. [KapAusstVer, 1983]
Vgl. [EP, 2002]: Richtlinie hinsichtlich der Bestimmungen über die Solvabilitätsspanne für Schadenversicherungsunternehmen
Vgl. [KapAusstVer, 1983] i.V.m. [GesÄndSolv, 2003]: Für Sturm-, Hagel-, Kredit- oder Frostversicherung ist der Durchschnitt der letzten sieben Jahre zu verwenden, sonst der Durchschnitt der letzten drei Jahre.
Vgl. [GesÄndSolv, 2003], Artikel 4 Nr. 1, b, aa: Der Beitragsindex errechnet sich anhand der gebuchten oder verdienten Bruttobeiträge. Maßgebend ist der jeweils höhere Betrag.
Vgl. [GesÄndSolv, 2003], Artikel c bzw. Artikel 1, d, bb.
Vgl. § 53 Abs. 1 Nr. 2 VAG
Vgl. § 53 Abs. 1 Nr. 3 VAG
Vgl. § 53c VAG Abs. 3 Satz 1
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 82
Vgl. [Famy, 2000], Seite 757
Vgl. [Farny, 2000], Seite 758 bzw. [Helten, Hartung, 2004], Seite 296
Vgl. [Famy, 2000], Seite 759
Vgl. [Farny, 2000], Seite 759
Vgl. [Farny, 2000], Seite 759
Vgl. [Helten, Hartung, 2004], Seite 296 f.
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 73
Vgl. die Darstellung der Ermittlung der Ist-Solvabilität.
Vgl. [Farny, 2000], Seite 762
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 82
Vgl. [EU, 2001], Seite 15: Gemeinsam ist den verschiedenen RBC-Ansätzen, dass mehrere Risiken berücksichtigt werden; allerdings unterscheiden sich die Methoden zur Berücksichtigung der einzelnen Risiken teilweise deutlich.
Vgl. [IAIS, 2000], Seite 19
Vgl. [KPMG, 2002], Seite 226
Vgl. [GDV, 2002a], Seite 2
Vgl. für eine Übersicht des Modells bspw. [Schradin, 1998], Seite 172
Vgl. für eine Übersicht des Modells [KPMG, 2002], Seite 39 ff.
Vgl. [GDV, 2002a], Seite 2
Vgl. [IAA, 2004], Seite 1
Vgl. [IAA, 2004], Seite 1
Vgl. [GDV, 2002a], Seite 3: Zu den Prämissen des Modells gehört vor allem, dass die Abhängigkeiten zwischen den Risikokategorien explizit erfasst werden sollen, während eine zukünftig geänderte Zeichnungspolitik nicht berücksichtigt wird.
Vgl. [GDV, 2002b], Seite 5
Vgl. [GDV, 2002b], Seite 5
Vgl. [GDV, 2002b], Seite 6
Vgl. [GDV, 2002b], Seite 6
Vgl. [GDV, 2002b], Seite 6
Vgl. im Detail [GDV, 2002b], Seite 6 ff.
Vgl. [GDV, 2002b], Seite 8
Vgl. [GDV, 2002a], Seite 6
Vgl. [GDV, 2002a], Seite 6
Vgl. [Cummins, Feldblum, Hodes, Neghaiwi, Phillips, 1996], Seite 7
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 82
Vgl. [Bach, Raub, Zimmermann, 2004], Seite 221: Es wird bei den Aufsichtsbehörden sogar diskutiert, interne Modelle verpflichtend einzuführen, wenn die standardisierten Verfahren nicht ausreichend die Risiken des Unternehmens abbilden.
Vgl. [IAA, 2004], Seite 60
Vgl. [Cummins, Feldblum, Hodes, Neghaiwi, Phillips, 1996], Seite 7
Vgl. [Bittermann, 2004], Seite 212: Bittermann analysiert in dem Artikel das GDV-Risk-Based-Capital-Modell. Der Autor erkennt einige erhebliche Mängel, die auch die mangelnde Akzeptanz dieses Modells auf EU-Ebene erklären.
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 73
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 83
Vgl. [IAA, 2002], Seite 25
Vgl. [IAA, 2002], Seite 25
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 73: Dies wird vor allem mit der nicht ausreichenden Berücksichtigung der Abhängigkeiten begründet.
Vgl. [Brachmann, 2004]: In dem Artikel werden Beispiele für Kapitalanlage-orientierte Sensitivitätsanalysen bei Schadenversicherungsuntemehmen dargestellt.
Vgl. [IAA, 2002], Seite 24
Vgl. [Quell, 1995], Seite 130
Quelle: [Emma, 1999], Overview of Dynamic Financial Analysis, Seite 7
[Quell, 1995], Seite 147 f.: Dort wird ein Beispiel für die Anwendung der Szenario-Analyse im Rahmen der Frühaufklärung von Versicherungsunternehmen an dem speziellen Beispiel der Tariffreigabe in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung dargestellt.
Vgl. [IAIS, 2003b], Stress Testing by Insurers Guidance Paper
[Quell, 1995], Seite 136
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 82
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 7
Vgl. [Quell, 1995], Seite 136
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 76
Vgl. [Venter, Gradwell, Ashab, Bushel, 1998], Seite 225
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 64
Vgl. [IAA, 2004], Seite 60
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Vgl. [GDV, 2001], Seite 2
Quelle: [Emma, 1999], Overview of Dynamic Financial Analysis, Seite 8
Vgl. [Campagne, 1961]
Eine umfassende Analyse dieses Ansatzes ist in [Schmeiser, 1997], Seite 36 ff. dargestellt.
Vgl. [Schmeiser, 1997], Seite 51 ff.: Dort werden u.a. der Ansatz von Ramlau-Hansen, das Modell von Norberg und Sundt, der Ansatz von Bohmann, das Modell von Albrecht und Zimmermann, die Solvabilitätskonzeption von Pentikai-nen und das Konzept von Schmeiser diskutiert.
Vgl. [Schildbach, 1999], Seite 103
Vgl. [Hielten, 1993], Seite 38: Noch 1992 wurden die Versuche, das Versicherungsgeschäft als Ganzes zu simulieren, als rudimentär angesehen.
Vgl. [Kessner, Peter, 2004], Seite 388
Vgl. [Emma, 1999], Overview of Dynamic Financial Analysis, Seite 1
Vgl. [Kaufmann, Gadmer, Klett, 2001], Seite 1
Vgl. [Kaufmann, 1999], Seite 1
Vgl. [Dotterweich, 2004], Seite 305: In der Regel umfasst die DFA-Analyse aber einen Prozess, der deutlich über die Dauer des Lebenszyklus der Versicherungsprodukte hinausgeht.
Vgl. [Kaufmann, 1999], Seite 1
Vgl. [Kaufmann, 1999], Seite 1
Vgl. [Kaufmann, 1999], Seite 5
Quelle: [Kaufmann, Gadmer, Klett, 2001], Seite 5
Vgl. [Krebs, Steel, 1996], Seite 154
Vgl. [GDV, 2001], Seite 2
Vgl. [Kaufmann, Gadmer, Klett, 2001], Seite 26
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Kapitel 3
Vgl. [Britt, Johnstone, 2001], Seite 11 f.
Vgl. [Britt, Johnstone, 2001], Seite 23
Vgl. [Britt, Johnstone, 2001], Seite 24
Vgl. [Burkett, McIntyre, Sonlin, 2001], Seite 105
Vgl. [Lowe, Stanard, 1996], Seite 8 ff.
Quelle: [Kaufmann, Gadmer, Klett, 2001], Seite 3
Quelle: [Kaufmann, Gadmer, Klett, 2001], Seite 24
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 74
Vgl. hierzu die Darstellungen in Kapitel 6
Vgl. [IAA, 2004], Seite 5
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 76
Vgl. [Cummins, Feldblum, Hodes, Neghaiwi, Phillips, 1996], Seite 4
Vgl. [KPMG, 2002], Anhang, Seite 82
Vgl. [Clark, Hinton, Nicholson, Storey, Wells, White, 2003], Seite 9
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Ott, P. (2005). Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität. In: Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen. Versicherung und Risikoforschung, vol 49. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82168-3_3
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