Zusammenfassung
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Beobachtung, dass Banken durch steigenden Wettbewerb und steigende Kreditausfälle zur Verbesserung ihres Risikomanagements gezwungen werden, welches durch die neuen Eigenkapitalrichtlinien (Basel II) verstärkt wird. Quantitative Ratingverfahren erhalten hierin eine wachsende Bedeutung, da die standardisierte und objektive Risikobeurteilung durch Basel II verlangt wird. Sie waren Gegenstand einer systematischen Untersuchung dieser Arbeit.
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Oelerich, A. (2005). Schlussbetrachtungen. In: Robuste Ratingverfahren. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-81932-1_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81932-1_8
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-8304-4
Online ISBN: 978-3-322-81932-1
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