Zusammenfassung
Zwei der wesentlichen Unterscheidungskriterien zwischen den in Abschnitt C.II.2.b.b. beschriebenen Kreditportfoliomodellen sind der methodische Ansatz zur Ermittlung der Kreditausfallraten und -korrelationen sowie die Definition des Verlustbegriffs.
This is a preview of subscription content, log in via an institution.
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Learn about institutional subscriptionsPreview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Rights and permissions
Copyright information
© 2004 Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Germann, S. (2004). Bewertung strategischer Optionen auf Basis der Analyse von Kreditportfolien. In: Strategische Implikationen des Kreditrisikomanagements von Banken. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-81690-0_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81690-0_4
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-8031-9
Online ISBN: 978-3-322-81690-0
eBook Packages: Springer Book Archive