Zusammenfassung
Die Intention der vorliegenden Arbeit ist es, die Rolle des Handelsvolumens bei der Kursprognose, speziell unter Anwendung der Methoden der Technischen Analyse, zu untersuchen. Dabei wurde ex ante die Annahme getroffen, dass die Einbeziehung des Handelsvolumens in den Analyseprozess zu einer Reduzierung des Zufallscharakters führt. Aus dieser Annahme heraus wurde die auf dem Handelsvolumen basierende AVAS-Transformation zur Noise-Reduktion vom Autor entwickelt.
This is a preview of subscription content, log in via an institution.
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Learn about institutional subscriptionsPreview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Rights and permissions
Copyright information
© 2003 Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Montassér, R.D. (2003). Schluss. In: Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transformation. Hallesche Schriften zur Betriebswirtschaft, vol 12. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-81672-6_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81672-6_4
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-8014-2
Online ISBN: 978-3-322-81672-6
eBook Packages: Springer Book Archive