Zusammenfassung
Zinsstrukturmodelle werden als stochastische dynamische Systeme mit Hilfe stochastischer Differenzialgleichungen beschrieben, deren wesentliche Grundlagen hier in einer Art Crashkurs zusammengetragen werden sollen. Dabei sind wir bestrebt, die dargestellten Sätze und Definitionen zwar so exakt wie möglich herauszuarbeiten, sie aber in einen eher anschaulichen Kontext zu setzen und auf Beweise gänzlich zu verzichten.
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© 2004 Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Reitz, S., Schwarz, W., Martin, M.R.W. (2004). Grundlagen aus der stochastischen Analysis. In: Zinsderivate. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80235-4_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80235-4_5
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-528-03203-6
Online ISBN: 978-3-322-80235-4
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