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Echantillonneurs de Gibbs

Chapter
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Part of the Collection Pratique R book series (Pratique R)

Résumé

Ce chapitre traite des échantillonneurs de Gibbs à deux et à plusieurs étapes. Même si le premier est un cas particulier du second, l’échantillonneur à deux étapes a de meilleures propriétés de convergence et il s’applique naturellement à un grand nombre de modèles statistiques pour lesquels la généralisation à l’échantillonneur à plusieurs étapes n’est pas nécessaire. Pour autant, l’échantillonneur de Gibbs à plusieurs étapes possède de nombreuses propriétés d’optimalité et peut encore être considéré comme un étalon-or du monde MCMC.

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Copyright information

© Springer-Verlag France 2011

Authors and Affiliations

  1. 1.Ceremade — Université Paris-DauphineInstitut Universitaire de France et CRESTParis Cedex 16France
  2. 2.Department of StatisticsUniversity of FloridaGainesvilleUSA

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