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Algorithmes de Metropolis-Hastings

Chapter
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Part of the Collection Pratique R book series (Pratique R)

Résumé

Ce chapitre et le suivant vont aborder les méthodes de simulation de chaînes de Markov. Bien que l’algorithme de Metropolis-Hastings puisse être considéré comme l’un des algorithmes de Monte-Carlo par chaînes de Markov (MCMC) les plus généraux, il est aussi l’un des plus simples à comprendre et à expliquer, ce qui en fait un algorithme idéal pour débuter.

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Copyright information

© Springer-Verlag France 2011

Authors and Affiliations

  1. 1.Ceremade — Université Paris-DauphineInstitut Universitaire de France et CRESTParis Cedex 16France
  2. 2.Department of StatisticsUniversity of FloridaGainesvilleUSA

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