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Optimisation par les méthodes de Monte-Carlo

Chapter
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Part of the Collection Pratique R book series (Pratique R)

Résumé

Ce Chapitre est aux problèmes d’optimisation ce que le Chapitre 3 est aux problèmes d’intégration. Nous faisons ici la distinction entre deux applications distinctes à l’optimisation de la simulation par ordinateur. La première application, décrite dans la Section 5.3, est la production de techniques de recherche stochastiques afin d’atteindre le maximum (ou le minimum) d’une fonction, à l’aide de techniques d’exploration aléatoire sur la surface de cette fonction qui évitent de rester coincé dans des maxima (ou des minima) locaux et sont suffisamment attirées par le maximum (ou le minimum) global. La seconde application, décrite dans la Section 5.4, est plus proche du Chapitre 3 en ce que la simulation est utilisée pour approcher la fonction qu’on cherche à optimiser.

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Copyright information

© Springer-Verlag France 2011

Authors and Affiliations

  1. 1.Ceremade — Université Paris-DauphineInstitut Universitaire de France et CRESTParis Cedex 16France
  2. 2.Department of StatisticsUniversity of FloridaGainesvilleUSA

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