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Intégration de Monte-Carlo

Chapter
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Part of the Collection Pratique R book series (Pratique R)

Résumé

Alors que le Chapitre 2 se concentrait sur les techniques de simulation permettant de générer des variables aléatoires par ordinateur, ce chapitre introduit les concepts majeurs des méthodes de Monte-Carlo ; c’est-à-dire, tirer avantage de la disponibilité des variables aléatoires générées par ordinateur pour approcher des intégrales unidimensionnelles et multidimensionnelles. Dans la Section 3.2, nous introduisons les notions de base des approximations de Monte-Carlo comme un sous-produit de la Loi des Grands Nombres, tandis que la Section 3.3 souligne l’universalité de cette approche en insistant sur la versatilité de la représentation d’une intégrale comme espérance. Le Chapitre 5 traitera pareillement de la résolution des problèmes d’optimisation par des techniques de simulation.

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Copyright information

© Springer-Verlag France 2011

Authors and Affiliations

  1. 1.Ceremade — Université Paris-DauphineInstitut Universitaire de France et CRESTParis Cedex 16France
  2. 2.Department of StatisticsUniversity of FloridaGainesvilleUSA

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