La méthode de Monte Carlo et ses applications

Abstrait

La méthode de Monte Carlo peut être définie comme toute technique numérique de résolution de problèmes au moyen d’un modèle stochastique dans lequel on utilise des nombres aléatoires. On attribue la méthode de Monte Carlo, développée vers 1949, aux mathématiciens américains John von Neumann et Stanislav Ulam. Ce n’est toutefois qu’avec l’avènement des ordinateurs que l’on a pu réellement utiliser cette méthode. Quant au nom de Monte Carlo, on le doit bien sûr à la capitale de la principauté de Monaco, célèbre pour son casino. En effet, la roulette est l’un des mécanismes les plus simples pour générer des nombres aléatoires.