Zur Dynamischen Optimierung in Zeitdiskreten Stochastischen Entscheidungsmodellen mit Erweitert — Rekursiven und Vektor-Wertigen Gewinnfunktionalen

  • Wilfried Lipfert
Part of the Transactions of the Tenth Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes book series (TPCI, volume 10A-B)

Zusammenfassung

Es wird ein zeitdiskretes stochastisches Entscheidungsmodell mit erweitert-rekursiven Gewinnfunktionalen betrachtet und eine Aussage im Hinblick auf Lösungsmöglichkeiten mittels dynamischer Optimierung gemacht. Weiter wird gezeigt, wie dieses Entscheidungsmodell durch die Einführung vektorwertiger Gewinnfunktionale erweitert werden kann und unter welchen Voraussetzungen auf der Grundlage der Pareto-Optimalität eine Polge maximaler Gewinne ein System verallgemeinerter Optimalitätsgleichungen erfüllt.

Schlüsselworte

Stochastische Entscheidungsmodelle dynamische Optimierung allgemeine (nicht-additive) Gewinnfunktionale vektorwertige Gewinne 

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Copyright information

© Academia, Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague 1988

Authors and Affiliations

  • Wilfried Lipfert
    • 1
  1. 1.Dresden Sektion MathematikPädagogische Hochschule DresdenDresdenUSA

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