Ermittlung und Allokation des Risikobeitrages

Zusammenfassung

Nachdem im letzten Kapitel mit der Modellierung der Preis- und Mengenrisiken die Voraussetzungen zur Messung des Risikobeitrages geschaffen worden sind, wird in diesem Kapitel nun das mit diesen beiden Risikoarten verbundene Risiko bestimmt. Basierend auf den verschiedenen in den ersten Kapiteln vorgestellten Maßen wird zunächst der Risikobetrag für das Kundenportfolio als Ganzes ermittelt. Erst in einem zweiten Schritt werden diese Berechnungen dann auch für alle zehn Kunden des Portfolios einzeln durchgeführt. Diese Messergebnisse werden dann zur Allokation des Risikobeitrages des Gesamtportfolios auf die einzelnen Kunden verwendet.