Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte pp 103-159 | Cite as
Diskrete Zeitparameterisierung
Chapter
Zusammenfassung
Ziel dieses Kapitels ist es, die zeitliche Entwicklung und Veränderung explizit in den Modellrahmen aufzunehmen, wobei von dem Einperiodenmodell in Abschnitt 1.2 ausgegangen wird. Hierzu ist es notwendig, die Begriffe präziser zu fassen und in den Rahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie einzubetten.
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